Currículo
Risk Theory TR
Contextos
Groupo: 8ª Edição > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
8.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Pretende-se que os estudantes no final do semestre sejam capazes de: - compreender como aplicar os modelos estocásticos aos seguros, nomeadamente aos seguros dos ramos não-vida - determinar a distribuição do montante agregado das indemnizações - calcular a probabilidade de ruína ou uma sua aproximação - analisar o efeito do resseguro no risco retido.
Programa
1. O número de sinistros: A classe (a,b,0) de distribuições; O processo de Poisson homogéneo; A classe (a,b,1) de distribuições: truncadas e modificadas na origem; Modelos de frequência compostos e mistos; O processo de Poisson misto; O efeito da exposição na frequência de sinistralidade. 2. Impacto de modificações da cobertura na frequência e no montante dos sinistros, incluindo franquias, efeitos inflacionários e limites. 3. Modelos Agregados: Modelo de risco no colectivo versus modelo individual; O modelo composto; Casos particulares; A distribuição das indemnizações agregadas; Impacto de modificações na apólice na distribuição das indemnizações agregadas; O modelo individual; Métodos aproximados. 4. Princípios de cálculo do prémio. Medidadas de risco. 5. Resseguro: Quotas, Excedentes, Excess of Loss e Stop Loss. 6. Teoria da ruína: Modelo a tempo contínuo; Modelo a tempo discreto; Impacto do resseguro na probabilidade de ruína
Método de Avaliação
As aulas são de carácter teórico-prático, onde será feita uma exposição oral acompanhada da projecção de slides contendo os resultados principais, que serão demonstrados, explicados e exemplificados através dos meios adequados. Para além do estudo das matérias leccionadas, os alunos devem resolver, fora das aulas, os exercícios recomendados, que serão posteriormente discutidos na aula. A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base num exame escrito (70%) e de um exame utilizando a linguagem R (30%).
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 172.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Loss Models: Klugman, S., Panjer, H. and Willmot, G. 2008 Third Edition. John Wiley & Sons.
Secundária
- Modern Actuarial Risk Theory ? Using R.: Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. and Denuit, M. 2008 Kluwer Academic Publishers, Boston.
- Teoria do Risco na Actividade Seguradora: Centeno, M. L. 2003 Celta Editora, Oeiras.