Currículo

Modelos de Risco MR

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Ao concluir a unidade curricular com sucesso espera-se que o aluno esteja apto para: - Utilizar as metodologias estatísticas adequadas para, com base numa amostra aleatória, estimar modelos de sobrevivência, modelos para a frequências e a severidade dos sinistros; - Entender as hipóteses estatísticas inerentes a cada uma das metodologias utilizadas; - Reconhecer as metodologias e hipóteses adequadas para resolver cada problema.

Programa

1. REVISÃO DE CONCEITOS ESTATÍSTICOS FUNDAMENTAIS: - Introdução; - Estimação por pontos com ênfase na análise das propriedades dos estimadores; - Estimação por intervalos; - Testes de hipóteses. 2. CONSTRUÇÃO DE MODELOS EMPÍRICOS: - Estimação com informação completa; - Estimação com informação distorcida. 3. INFERÊNCIA PARAMÉTRICA: - Estimação frequencista; - Introdução à estatística Bayesiana; - Seleção de Modelos. 4. INTRODUÇÃO À SIMULAÇÃO E AO BOOTSTRAP: - Simulação; - Bootstrap.

Método de Avaliação

Exame final.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• Loss Models ? From data to decisions: Klugman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot, G.E. 2008 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New-Jersey.
• Bootstrap Methods and Permutation Tests: Hesterberg, T., Monaghan, S., Mooree, D.S., Clipson, A., Epstein, R. 2003 companion chapter 18 to The practice of Business Statistics by David S. Moore, MCCabe, Duckworth and Sclove.

Secundária

• Statistical Inference: Casella, G. and Berger, R. 2001 (Second Edition). Duxbury Press.
• An Introduction to the Bootstrap: Efron, B. and Tibshirami, R.J. 1993 Chapman & Hall, New-York.
• Simulation: Ross, S.M. 2002 3rd Edition, Academic Press.
• Applied Simulation Modeling: Seila, A., Ceric,V. and Tadikamalla,P. 2003 Duxbury Applied Serie
• All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference: Wasserman, L. 2004 New York: Springer.

Disciplinas de Execução

2011/2012 - 1 Semestre

2010/2011 - 1 Semestre

2012/2013 - 1 Semestre