Currículo
Gestão de Activos-Passivos GAP
Contextos
Groupo: Ciências Actuariais > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
3.0 (para cálculo da média)
Objectivos
- Noções gerais dos riscos financeiros de uma seguradora - Medidas de risco e propensão ao risco - Modelos de risco de activos e de responsabilidades - Métodos de análise e de gestão global do risco
Programa
- Classes de activos - Riscos de mercado - Risco de responsabilidades - Risco de taxa de juro - Afectação de activos e média e variância - Derivados e gestão do risco - Resseguro e gestão do risco - Capital em risco - Análise financeira dinâmica - Solvência II
Método de Avaliação
Trabalho individual.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 60.5
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Introduction to Dynamic Financial Analysis: Kaufmann et al. 2001 ASTIN Bulletin Vol. 31 No. 1, pp. 213-249.
- Lecture notes: Neuhaus, Walther 2008 null
Secundária
- Options, Futures and Other Derivatives: Hull, J. 2006 Prentice-Hall.