Currículo
Ratemaking and Experience Rating TARIF-CA
Contextos
Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas
Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 1
ECTS
4.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Ao completar a disciplina o aluno deverá estar familiarizado com os instrumentos necessários para construir uma tarifa de alguns tipos de seguros, particularmente sistemas tarifários para carteiras de grande dimensão como o seguro automóvel. Para o efeito é necessário construir sistemas tarifários que possibilitem a utilização adequada da informação estatística sobre a carteira e incorporá-la na tarifação futura. O aluno deverá demonstrar conhecimentos sólidos de Teoria da Credibilidade, Sistemas de Bonus-malus assim como demonstrar a aplicação dos conhecimentos adquiridos sobre Modelos Lineares Generalizados ao problema do cálculo de um sistema tarifário.
Programa
Noções introdutórias Teoria da Credibilidade - Formula de credibilidade - Metodologias Clássica e Bayesiana - Modelo de Bühlmann - Modelo de Bühlmann-Straub - Modelos de credibilidade exacta Sistemas de bónus-malus - Definições - Modelos Markovianos - Medidas de avaliação Tarifação e modelos lineares generalizados. Aplicações.
Método de Avaliação
As aulas serão planeadas como teórico-práticas, onde haverá uma exposição da teoria seguida da resolução de aplicações e exercícios sobre a mesma. Aqui será particular e vivamente recomendada a participação dos alunos. A avaliação será feita no final do semestre com recurso a exame final. Esta é feita em dois momentos de avaliação e segundo os regulamentos do ISEG: uma Época Normal e uma Época de Recurso.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 81.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Teoria do Risco na Actividade Seguradora: Centeno, M.L. 2003 Celta Editora, Oeiras, Portugal.
- Modern Actuarial Risk Theory: Using R: Kaas, R.,Goovaerts, M., Dhaene, J. e Denuit, M. 2008 (2nd edition), Springer.
- Loss Models, From Data to Decisions: Klugman, S.A.; Panjer, H.H. & Willmot, G.E. 2008 (3rd edition), John Wiley & Sons, Hoboken NJ.