Currículo
Mercados e Investimentos Financeiros MIF-FI
Contextos
Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Os objetivos de aprendizagem (OA) desta unidade curricular podem ser resumidos da seguinte forma. No final do curso, o aluno deve compreender a estrutura dos mercados financeiros e a grande variedade de instrumentos financeiros disponíveis (OA1), bem como analisar o equilíbrio nos mercados financeiros (OA2) e discutir a sua eficiência (OA3). Deve também ser capaz de explicar e fazer uso das técnicas de gestão de carteiras (OA4) e sentir-se à vontade para discutir e implementar todas as etapas e fazer uso de todas as técnicas de gestão de carteiras, incluindo a avaliação do perfil de risco do investidor (OA5).
Programa
O curso começa com uma visão geral sobre os mercados financeiros e seus instrumentos, apresentando de seguida os investimentos alternativos e a teoria da gestão de carteiras. Abrange todas as etapas do processo de gestão de carteiras: planeamento, execução e feedback. Na etapa de planeamento, abordamos a necessidade de entender as necessidades do cliente e o perfil de risco do investidor. A preparação de declarações de política de investimento (IPS) é discutida. Na etapa de execução, analisamos as estratégias de alocação de ativos, análise de segurança e construção de carteiras. Finalmente, na etapa de feedback, examinamos questões de monitoramento e rebalanceamento de carteiras, bem como mensuração e análise do desempenho. Por fim, estudam-se modelos de equilíbrio de mercado e discutem-se questões de eficiência de mercado e finanças comportamentais.
Método de Avaliação
A avaliação dos alunos baseia-se em: Exame escrito 70% Exame em computador 30%
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 121.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Introduction to mathematical portfolio theory.: Joshi, M. S., and J. M. Paterson 2013 Cambridge University Press
- Modern Portfolio Theory and Investment Analysis: Elton E.J., M. J. Gruber, S. J. Brown and W. N. Goetzmann 2014 9th Edition, Wiley
- Investments and Portfolio Managem: Gaspar R.M. 2021 preprint