Currículo
Risk Models MR-CA
Contextos
Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Ao concluir a unidade curricular com sucesso espera-se que o aluno esteja apto para: • Utilizar as metodologias estatísticas adequadas para a estimação de modelos que abranjam a frequência e a severidade dos sinistros ; • Entender as hipóteses estatísticas inerentes a cada uma das metodologias utilizadas; • Reconhecer as metodologias e hipóteses adequadas para resolver cada problema.
Programa
- Revisão de conceitos e metodologias estatísticas mais elementares. - Estimação não-paramétrica - Estimação baseada numa abordagem frequencista - Introdução à estimação Bayesiana - Seleção e teste de modelos - Introdução à simulação e ao bootstrap
Método de Avaliação
O funcionamento da unidade curricular está baseado em aulas teorico-práticas com projeção de slides que sublinham os tópicos essenciais em cada capítulo. Exemplos e problemas para serem resolvidos em computador são apresentados, com particular importância para a utilizção do R. O trabalho autónomo das estudantes quer individual quer em grupo é fortemente encorajado. A avaliação é feita com base num exame final com uma primeira parte (70%) em sala, num formato clássico, e uma segunda parte (30%) em computador com recurso ao R.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 122.5
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Loss Models ? From data to decisions: Klugman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot, G.E. 2014 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc., New-Jersey.
Secundária
- Statistical Inference: Casella, G. and Berger, R. 2001 (Second Edition). Duxbury Press.
- An Introduction to the Bootstrap: Efron, B. and Tibshirami, R.J. 1993 Chapman & Hall, New-York.
- Bootstrap Methods and Permutation Tests: Hesterberg, T., Monaghan, S., Mooree, D.S., Clipson, A., Epstein, R. 2003 companion chapter 18 to The practice of Business Statistics by David S. Moore, MCCabe, Duckworth and Sclove.
- Simulation: Ross, S.M. 2002 3rd Edition, Academic Press
- Applied Simulation Modeling: Seila, A., Ceric,V. and Tadikamalla,P. 2003 Duxbury Applied Serie.
- All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference: Wasserman, L. 2004 New York, Springer.