Currículo

Asset-Liability Management GAP-CA

Contextos

Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas

Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

Groupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

ECTS

4.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Proporcionar aos alunos: • Uma compreensão fundamental dos riscos inerentes à atividade seguradora • Os indicadores de risco • Os modelos de risco de ativos e de passivos • Métodos de análise e de gestão do risco global Os alunos devem compreender os fundamentos de: • Taxas de juro • Estrutura temporal de taxas de juro • Medidos de risco • Resseguro • Transferência de risco ao mercado de capital • Análise financeira dinâmica • Modelos de média-variância na afetação de ativos

Programa

- TAXAS DE JURO - ESTRUTURA TEMPORAL DE TAXAS DE JURO - MEDIDOS DE RISCO - RESSEGURO - TRANSFERÊNCIA DE RISCO AO MERCADO DE CAPITAL - ANÁLISE FINANCEIRA DINÂMICA - MODELOS DE MÉDIA-VARIÂNCIA NA AFETAÇÃO DE ATIVOS

Método de Avaliação

1. um projeto em grupos (duas semanas, 50% da nota da nota global), 2. um exame de computador usando Excel (1 hora, 50% da nota global).

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 92.5

Carga Total -

Bibliografia

Principal

  • Lecture notes: Neuhaus, Walther 2011- .

Secundária

Disciplinas de Execução

2021/2022 - 1 Semestre

2022/2023 - 1 Semestre

2011/2012 - 1 Semestre

2012/2013 - 1 Semestre

2013/2014 - 1 Semestre

2014/2015 - 1 Semestre

2015/2016 - 1 Semestre

2016/2017 - 1 Semestre

2017/2018 - 1 Semestre

2018/2019 - 1 Semestre

2019/2020 - 1 Semestre

2020/2021 - 1 Semestre

2024/2025 - 1 Semestre

2023/2024 - 1 Semestre