Currículo
Séries Temporais STEM-MEAP
Contextos
Groupo: Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
7.0 (para cálculo da média)
Objectivos
A disciplina de séries temporais destina-se a alunos de cursos de pós-graduação em Gestão, Economia, Finanças, Estatística, Econometria, entre outros. Assume conhecimento de análise matemática e de probabilidades e estatística ao nível da licenciatura. Pretende-se apresentar os principais métodos estatísticos de modelação e previsão de séries temporais e suas aplicações, de modo a permitir aos alunos perceber o essencial da teoria e a exploração e resolução de problemas modernos de economia e gestão que impliquem uma análise de evolução de variáveis ao longo do tempo. Serão destacas aplicações em economia e finanças. São explorados casos práticos com recurso a software estatístico (Python e EViews).
Programa
- Introduction to Time Series and Their Empirical Features - Time Series Decomposition and Transformations - Stationarity, Autocorrelation and Partial Autocorrelation - White Noise and Autoregressive (AR) Models - Moving Average (MA) and ARMA Model - Model Identification, Estimation, Testing and Selection - ARIMA Models for Nonstationary Time Series - Unit Root, Trend and Difference Stationarity - Forecasting - Seasonal Time Series Models - Exponential Smoothing - Topics for Further Research
Método de Avaliação
Esta disciplina será oferecida de forma a associar constantemente a teoria e a prática. Haverá aulas teóricas, teste na aula, apresentação de trabalhos de aplicação e um exame final. Pressupõe-se que os estudantes dominem os principais conceitos teóricos e que o mostrem através dos trabalhos e dos testes. Pretende-se que mostrem igualmente a capacidade de aplicar os conceitos a casos práticos. Manual de referência: Mills, Terence (2019). Applied Time Series Analysis: A Practical Guide to Modeling and Forecasting, Academic Press, Elsevier, London. Software: Python, EViews, Stata, R, ou qualquer outro software de estatística e econometria. A avaliação será constituída pelas seguintes parcelas: Um teste (20%), projeto de grupo (40%) e exame final (40%). Os alunos são fortemente aconselhados a seguir a matéria teórica e participar em todos os momentos de avaliação. Estudantes que não alcancem os níveis mínimos em mais do que uma avaliação podem ser penalizados na avaliação final.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 148.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods, 2nd Edition: W.S. Wei 2005 Addison-Wesley, 2005.
Secundária
- Applied Econometric Time Series: An Introduction, 4th Edition,: W. Enders 2014 Wiley, 2014
- Introduction to Time Series and Forecasting, 3rd ed.: Peter J. Brockwell, Richard A. Davis 2016 978-3319298528