Currículo

Séries Temporais para Finanças STF-EAP17

Contextos

Groupo: Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

8.0 (para cálculo da média)

Objectivos

O curso visa fornecer aos alunos a estrutura básica para modelarem dados de séries temporais financeiras. Em particular, irá beneficiar os alunos em termos de: * Desenvolver a capacidade de modelar a média condicional e a volatilidade em dados financeiros para melhor avaliar o risco de mercado. * Desenvolver habilidades de informática necessárias para modelar dados financeiros.

Programa

1. Preços e Retornos 2. Factos Empíricos Estilizados de Dados Financeiros 3. Modelos de Volatilidade 4. Risco de Mercado

Método de Avaliação

Exame final. Ambos os exames escritos ("época normal" e "época de recurso") incluem duas partes com o mesmo peso (50%). A primeira parte não tem consulta e contém 10 questões de múltipla escolha. A segunda parte é com consulta. É permitido o uso de calculadora, mas não laptops.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 174.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Secundária

An Introduction to Analysis of Financial Data with R.: R. Tsay 2012 978-0470890813
Analysis of Financial Time Series: R. Tsay 2010 978-0-470-41435-4
Modeling Financial Time series with S-Plus: Eric Zivot and Jiahui Wang 2006 ?
Essentials of Time Series for Financial Applications: M. Guidolinand M. Pedio 2018 ?
Non-linear Time Series Models in Empirical Finance: P.H. Franses and D. Van Dijk 2000 ?