Currículo

Macroeconometria I MAEC1

Contextos

Groupo: Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

10.0 (para cálculo da média)

Objectivos

- Consolidar, aprofundar e actualizar os conhecimentos de macroeconometria típicos dos cursos de 1º ciclo em Economia. - Desenvolver e expandir conhecimentos previamente adquiridos de econometria e de análise clássica de séries temporais para aplicação às análises univariada e multivariada (uni-equacional) das séries temporais macroeconómicas. - Familiarizar os estudantes com software para efectuar estudos empíricos e de simulação, e também com alguma da literatura recente.

Programa

- Introdução, aspectos básicos e revisões - Análise de especificação do modelo de regressão linear - Modelos dinâmicos lineares uni-equacionais - Análise univariada: raízes unitárias - Análise multivariada: cointegração (abordagem uni-equacional) - Uma introdução aos modelos não-lineares

Método de Avaliação

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 228.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Estimation and Inference in Econometrics: Davidson, R. and J. G. MacKinnon 1993. Oxford University Press
Modelos DL e ADL, Raízes Unitárias e Cointegração: uma Introdução: Lopes, A. C. B. da S. 1999. CEMAPRE
Modelling Nonlinear Economic Time Series: Teräsvirta, T., Tjostheim, D. e Granger, C. W. J. 2010 Oxford University Press.
Econometrics: Hayashi, F. 2000. Princeton University Press

Secundária

Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data: Banerjee, A., J. Dolado, J. W. Galbraith and D. F. Hendry 1993 Oxford University Press.
Time Series Analysis: Hamilton, J. 1994. Princeton University Press.
The Econometric Analysis of Time Series: Harvey, A. 1990. 2nd ed., Philip Allan