Currículo
Séries Temporais STEM-EAP
Contextos
Groupo: Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
10.0 (para cálculo da média)
Objectivos
A disciplina de séries temporais destina-se a alunos de cursos de pós-graduação em Gestão, Economia, Finanças, Econometria, entre outras que revelem conhecimentos de teoria estatística. Pretende-se apresentar os principais métodos estatísticos de modelação e previsão de séries temporais e suas aplicações, de modo a permitir aos alunos a exploração e resolução de problemas modernos de economia e gestão.
Programa
- Métodos determinísticos de previsão: Conceitos e objectivos; decomposição de séries temporais; médias móveis; ajustamento de sazonalidade e de movimentos cíclicos; efeitos de calendário; métodos de alisamento exponencial; aplicações com o EViews; - Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e previsão; aplicações com o EViews; - Análise de intervenção e detecção de outliers em séries temporais; - Previsão de séries temporais univariadas, combinação de previsões e suas aplicações.
Método de Avaliação
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Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 228.0
Carga Total -