Currículo

Macroeconometria I MEC-EAP17

Contextos

Groupo: Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

8.0 (para cálculo da média)

Objectivos

- Consolidar, aprofundar e actualizar os conhecimentos de macroeconometria típicos dos cursos de 1º ciclo em Economia. - Desenvolver e expandir conhecimentos previamente adquiridos de econometria e de análise clássica de séries temporais para aplicação às análises univariada e multivariada (uni-equacional) das séries temporais macroeconómicas. - Familiarizar os estudantes com software para efectuar estudos empíricos e de simulação, e também com alguma da literatura recente.

Programa

- Introdução, aspectos básicos e revisões - Análise de especificação do modelo de regressão linear - Modelos dinâmicos lineares uni-equacionais - Análise univariada: raízes unitárias - Análise multivariada: cointegração (abordagem uni-equacional)

Método de Avaliação

O regime de leccionação é o de aulas teórico-práticas, que permite a ilustração extensiva e imediata dos métodos e das técnicas, e uma interacção significativa com os alunos. A avaliação baseia-se num exame final, mas também na participação dos estudantes nas aulas, sobretudo na correcção dos exercícios resolvidos.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 174.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Econometrics: Hayashi, F. 2000 Princeton University Press
Econometric Analysis, 2nd ed.: Greene, W. H. 1997 Macmillan Publishing
Estimação OLS do modelo de regressão linear com séries temporais: Lopes, A. S. 2009 ISEG-ULisboa
LoRaízes unitárias - uma introdução: Lopes, A. S. 2015 Almedina
Uma introdução à análise de estabilidade dos coeficientes: Lopes, A. S. 2019 ISEG-ULisboa
Modelos Dinâmicos Lineares Uni-equacionais -- uma introdução: Lopes, A. S. 2020 ISEG-ULisboa
Cointegração Uni-equacional: Lopes, A. S. 2020 ISEG-ULisboa
Serial Correlation in Time Series Regression Models — an introduction: Lopes, A. S. 2020 ISEG-ULisboa