Currículo
Mathematical Methods in Finance MMFIN
Contextos
Groupo: Economia > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa Condicionada 3 e 4
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
– Rever alguns conteúdos básicos relativos aos modelos matemáticos de finanças, de modo a criar competências e técnicas comuns em finanças matemáticas para estudantes provenientes de diferentes formações (ciências exatas e ciências sociais). – Transmitir aos estudantes uma compreensão conceptual das ideias fundamentais da finança matemática. – Aplicar modelos matemáticos à avaliação de opções.
Programa
1. Revisão de álgebra linear e cálculo diferencial 2. Otimização em Rn 3. Equações diferenciais ordinárias e parciais 4. Conceitos básicos da teoria das opções 5. Avaliação de opções (Option Pricing) 6. Problemas de fronteira livre e desigualdades variacionais
Método de Avaliação
Exame.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 101.5
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Option Pricing - Mathematical models and computation: Willmot, P., Dewynne, J., and Howison, S. 1998 Oxford Financial Press
- Lectures on Mathematics for Economic and Financial Analysis: Giorgi, Giorgio, Bienvenido Jiménez, and Vicente Novo 2025 Giorgi, Giorgio, Bienvenido Jiménez, and Vicente Novo. Lectures on Mathematics for Economic and Financial Analysis. Springer, 2025.
Secundária
- The Concepts and Pratice of Mathematical Finance: Joshi, M. 2003 Cambridge University Press
- Elementary Stochastic Calculus with Finance in View: Mikosch, T 2004 World Scientific