Currículo
Gestão de Carteiras Aplicada APM-MIF
Contextos
Groupo: Finance > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Industry Elective
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
LOS 1. Conheça o IPS – Investment Policy Statement LOS 2. Definir objetivos de risco e rentabilidade LOS 3. Identificar filosofias e estratégias de investimento LOS 4. Explicar a diferença entre Gestão Ativa e Gestão Passiva LOS 5. Compreender o processo de alocação de ativos; LOS 6. Realizar stock picking LOS 7. Constrói portfólios optimos LOS 8. Realizar análise de risco LOS 9. Compreender a utilização de derivados na gestão de carteiras LOS 10. Gestão de carteiras com investimento em ativos alternativos LOS 11. Conheça o impacto da diversificação internacional LOS 12. Medir o desempenho do portfólio
Programa
1. Investment Policy Statement 1.1. Investidor Individual vs Institucional 1.2. Perfilagem do Cliente 1.3. Aspectos Comportamentais 2. Construção e Gestão de Carteiras 2.1. Conceitos Gerais 2.2. Filosofias e Estratégias de Investimento 2.3. Alocação de Ativos 2.4. Seleção de Ativos 2.5. Carteira Óptima 2.6. Análise e Gestão de Risco 2.7. Avaliação de Carteiras
Método de Avaliação
As aulas estão divididas em duas fases. Na fase, as aulas são teórico-práticas assentes em active learning. Na outra fase, os alunos frequentaram sessões em parceiros de indústria, onde possam ter um contacto direto com profissionais de gestão de carteiras. Os alunos elaborarão trabalho de grupo e trabalho individual. Trabalhos Individuais (50%): 1. Trabalho Individual 1 - Quiz (20%). 2. Tarefa Individual 2 – A discussão de artigo (10%). 3. Trabalho Individual 3 - Consiste num anteprojeto do seu Trabalho Final de Mestrado (20%). Atribuição de Trabalho em Grupo (50%): 1. Elaborar uma declaração abrangente sobre a política de investimento 2. Apresentação em grupo com base no que os alunos aprendem e discutiram na aprendizagem (40%). É exigida uma classificação mínima de 9,5 pontos na combinação de trabalhos individuais e também na combinação de trabalhos de grupo. Todos os trabalhos são obrigatórios e contarão para a classificação final.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 121.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- CFA Program Curriculum Level I , II and III (2023): CFA Institute 2023 CFA Program Curriculum Level I , II and III (2023)
- Investment Philosophies: Aswath Damodaran 2012 Damodaran, A. (2012) Investment Philosophies, Wiley