Currículo
Gestão de Carteiras Aplicada APM-MIF
Contextos
Groupo: Finance > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Industry Elective
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
LOS 1. Conheça o IPS – Investment Policy Statement LOS 2. Definir objetivos de risco e rentabilidade LOS 3. Identificar filosofias e estratégias de investimento LOS 4. Explicar a diferença entre Gestão Ativa e Gestão Passiva LOS 5. Compreender o processo de alocação e gestão de diferente tipos de ativos; LOS 6. Realizar stock/securities picking LOS 7. Construir portfólios optimos LOS 8. Realizar análise de risco LOS 9. Compreender a utilização de derivados na gestão de carteiras LOS 10. Gestão de carteiras com investimento em ativos alternativos LOS 11. Conheça o impacto da diversificação internacional LOS 12. Medir o desempenho do portfólio
Programa
Introdução e Finanças Comportamentais Investment Policy Statement Alocação de Ativos e Decisões Relacionadas na Gestão de Carteiras Gestão de Carteiras de Ações Gestão de Carteiras de Rendimento Fixo Gestão de Património Privado Gestão de Carteiras para Investidores Institucionais Gestão de Moeda e Derivados Avaliação de Desempenho e Seleção de Gestores
Método de Avaliação
As aulas estão divididas em duas fases. Na fase, as aulas são teórico-práticas assentes em active learning. Na outra fase, os alunos frequentaram sessões em parceiros de indústria, onde possam ter um contacto direto com profissionais de gestão de carteiras. Os alunos elaborarão trabalho de grupo e trabalho individual. Trabalhos Individuais (50%): 1. Trabalho Individual 1 - Quiz (20%). 2. Tarefa Individual 2 – A discussão de artigo (10%). 3. Trabalho Individual 3 - Consiste num anteprojeto do seu Trabalho Final de Mestrado (20%). Atribuição de Trabalho em Grupo (50%): 1. Elaborar uma declaração abrangente sobre a política de investimento 2. Apresentação em grupo com base no que os alunos aprendem e discutiram na aprendizagem (40%). É exigida uma classificação mínima de 9,5 pontos na combinação de trabalhos individuais e também na combinação de trabalhos de grupo. Todos os trabalhos são obrigatórios e contarão para a classificação final.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 121.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Investment Philosophies: Aswath Damodaran 2012 Damodaran, A. (2012) Investment Philosophies, Wiley
- CFA Program Curriculum Level I , II and III (2023): CFA Institute 2025 CFA Program Curriculum Level I , II and III (2023)