Currículo
Métodos de Previsão MP-DEE
Contextos
Groupo: 5ª Edição > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
7.5 (para cálculo da média)
Objectivos
A disciplina de Métodos de Previsão destina-se a alunos de cursos de pós-graduação e mestrado em Gestão, Economia, Finanças, Econometria, entre outras que revelem conhecimentos de teoria estatística. Pretende-se apresentar os principais métodos determinísticos e estocásticos de modelação e previsão univariada de séries temporais e suas aplicações, de modo a permitir aos alunos a exploração e resolução de problemas modernos de economia e gestão.
Programa
- Métodos determinísticos de previsão: Conceitos e objectivos; decomposição de séries temporais; médias móveis; ajustamento de sazonalidade e de movimentos cíclicos; efeitos de calendário; métodos de alisamento exponencial; aplicações com o EViews. - Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e previsão; - Combinação de previsões e suas aplicações; - Aplicações com o Software EViews.
Método de Avaliação
Exposição teórica com recurso a exemplos reais e casos práticos. Aplicações com recurso a software econométrico. Discussão de casos práticos. Apresentação de um trabalho de grupo: 40% Teste individual: 60%
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 161.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Métodos de Previsão em Gestão com Aplicações em Excel (2ª Edição): Jorge Caiado 2016 Edições Sílabo
- Forecasting: Methods and Applications (3rd ed): Makridakis, S., Wheelwright, and S., Hyndman, R. 1998 John Wiley & Sons
- Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods (2nd Edition): Wei, W.W.S. 2006 Addison Wesley
- Time Series Analysis: Forecasting and Control (third edition): Box, G. Jenkins, G. and Reinsel G. 1994 Prentice-Hall
- Time Series Analysis and Its Applications (Second Edition): Robert H. Shumway and David S. Stoffer 2006 Springer