Currículo
Investments and Portfolio Management IPM
Contextos
Groupo: Finance > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Os objetivos de aprendizagem (OA) desta unidade curricular podem ser resumidos da seguinte forma. No final do curso, o aluno deve compreender a estrutura dos mercados financeiros e a grande variedade de instrumentos financeiros disponíveis (OA1), bem como analisar o equilíbrio nos mercados financeiros (OA2) e discutir a sua eficiência (OA3). Deve também ser capaz de explicar e fazer uso das técnicas de gestão de carteiras e sentir-se à vontade para discutir e implementar todas as etapas e fazer uso de todas as técnicas de gestão de carteiras (OA4), incluindo a avaliação do perfil de risco do investidor (OA5) e análise de performance (OA6).
Programa
O curso começa com uma visão geral sobre os mercados financeiros e seus instrumentos, apresentando de seguida os investimentos alternativos e a teoria da gestão de carteiras. Abrange todas as etapas do processo de gestão de carteiras: planeamento, execução e feedback. Na etapa de planeamento, abordamos a necessidade de entender as necessidades do cliente e o perfil de risco do investidor. A preparação de declarações de política de investimento (IPS) é discutida. Na etapa de execução, analisamos as estratégias de alocação de ativos, análise de segurança e construção de carteiras. Finalmente, na etapa de feedback, examinamos questões de monitoramento e rebalanceamento de carteiras, bem como mensuração e análise do desempenho. Estudam-se ainda modelos de equilíbrio de mercado e discutem-se questões de eficiência de mercado e finanças comportamentais.
Método de Avaliação
Época Normal: Avaliação contínua baseada em * CFA-style Quizzes (20%) * Jogo de Simulação (10%) * Group Assignments (20%) * Final Exam (50%) Época de Recurso: Final Exam (100%).
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 121.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Introduction to Mathematical Portfolio Theory: Joshi, M. and J. M. Paterson 2013 978-1-107-04231-5
- Modern portfolio theory and investment analysis: Elton, E.J.,Gruber, M.J.,Brown, S.J.,&Goetzmann, W.N. 2014 John Wiley & Sons, 9th edition
Secundária
- Investments:Principles of porfolio and equity analysis: McMillan,M.G.,Pinto,J.E.,Pirie,W.,Van de Venter, G.,&Kochard,L.E. 2011 CFA Institute Investment Series, Vol 21.John Wiley &Sons