Currículo
Métodos Computacionais em Economia e em Finanças MCEF
Contextos
Groupo: Gestão > 1º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas
ECTS
4.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Muitos modelos matemáticos e métodos numéricos são utilizados actualmente na resolução e análise de problemas emergentes nas áreas da economia e da gestão, quer ao nível académico, quer ao nível da prática empresarial. Este curso concentra-se no desenvolvimento de estratégias de resolução computacional dos modelos matemáticos que surgem na análise de problemas económicos e empresariais. Os conteúdos deste curso constituem uma mais-valia para qualquer aluno que na sua futura actividade profissional queira ser capaz de ir além da utilização de aplicações do tipo “black box”, adquirindo a capacidade de modelar e resolver problemas. O curso fornece também uma base sólida em métodos numéricos para os alunos que prossigam os seus estudos em economia ou gestão.
Programa
Parte I 1. Introdução à utilização de software de cálculo científico (Mathematica, matlab) 2. Métodos numéricos para a resolução de sistemas lineares. Eliminação de Gauss e factorização LU. Métodos iterativos de Jacobi, Gauss-Seidel e gradiente conjugado. 3. Métodos numéricos para resolução de equações e sistemas de equações não lineares. Método do ponto fixo e método de Newton. 4. Métodos numéricos para problemas de optimização livre e condicionada. Métodos diferenciais e não diferenciais. 5. Interpolação e aproximação de funções. Métodos de colocação. 6. Derivação e integração numéricas. Métodos numéricos para resolução de equações diferenciais. Parte II– Estudo de casos 1. Opções Europeias e o modelo de Black-Scholes. 2. Modelos estáticos: alocação de recursos, equilíbrios gerais. 3. Modelos dinâmicos: crescimento optimal, expectativas racionais, gestão de activos.
Método de Avaliação
A avaliação consiste na realização de um exame final, com peso não superior a 40%, complementado por diversas componentes de avaliação contínua como “quizzes” e trabalhos computacionais.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 68.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Applied Computational Economics and Finance: Mario Miranda, Paul Fackler 2002 MIT Press
- Numerical Methods in Economics: Kenneth Judd 1998 MIT Press
Secundária
- Dynamic Economics: Jérôme Adda, Rusell Cooper 2003 MIT Press
- Numerical Methods in Finance: A Matlab-Based Introduction: Paolo Brandimarte 2002 John Wiley &Sons, Inc.