Currículo
Assets and Portfolio Management APM-MIM
Contextos
Groupo: Management > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Major Streams "Financial & Operations Management"
ECTS
3.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Objetivos de Aprendizagem • LO1: Fundamentos de mercados financeiros, risco e retorno • LO2: Alocação de ativos no contexto da fronteira eficiente • LO3: Critérios de segurança e medidas de risco • LO4: Análise do perfil de risco de investidores: teoria da utilidade esperada • LO5: Determinação de carteiras ótimas • LO6: Gestão de carteiras e fatores ESG Capacidades • Construção de carteiras: determinação de carteiras eficientes • Habilidades Analíticas: otimização média-variância • Análise do perfil de risco: dos inquéritos à determinação da função de utilidade • Determinação de carteiras ótimas: otimização e interligação com carteiras eficientes • Investimento Responsável: Integração de práticas e critérios ESG
Programa
Sessão 1: Fundamentos de mercados financeiros, risco e retorno • Estrutura dos mercados financeiros • Instrumentos financeiros: ativos tradicionais e derivados • Medidas de risco e retorno para ativos individuais e carteiras • Diversificação do risco Sessão 2: Alocação de ativos no contexto da fronteira eficiente • Carteiras eficientes • Determinação da fronteira eficiente Sessão 3: Critérios de segurança e medidas de risco • Critérios de Roy, Kataoka e Telser na gestão do risco de carteiras • Avaliação de risco através de medidas como o Value-at-risk Sessão 4: Análise do perfil de risco de investidores: teoria da utilidade esperada • Teoria da utilidade em contexto de incerteza • Construção de funções de utilidade Sessão 5: Determinação de carteiras ótimas • Ótimo da função de tolerância ao risco • Interligação com a fronteira eficiente Sessão 6: Gestão de carteiras e fatores ESG • Gestão ativa versus gestão passiva • Utilização de critérios ESG na construção de carteiras
Método de Avaliação
Metodologias de Ensino e Aprendizagem: • Aulas Expositivas e discussões interativas: O conteúdo será apresentado através de aulas estruturadas que ntroduzem conceitos e uma estrutura conceptual na gestão de carteiras, promovendo uma compreensão aprofundada da matéria. • Estudos de Caso: Serão utilizados estudos de caso e/ou exercícios práticos para analisar exemplos concretos de gestão de portfólios em diferentes contextos de investimento. Esta abordagem ajuda os alunos a aplicar conhecimentos teóricos em situações reais, aprimorando suas habilidades de resolução de problemas. Avaliação: • Testes (30%): Dois testes em aula para avaliar a compreensão dos conceitos-chave e a aplicação prática em pequenos exercícios. • Exame Final (70%): Um exame abrangente que cobrirá todos os tópicos do curso, avaliando a compreensão geral e a aplicação dos conceitos de gestão de portfólios.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 72.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition, Wiley.: Elton E.J., M. J. Gruber, S. J. Brown and W. N. Goetzmann 2014