Currículo
Assets and Portfolio Management APM-MIM
Contextos
Groupo: Management > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Major Streams "Financial & Operations Management"
ECTS
3.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Objetivos de Aprendizagem • LO1: Diversificação: risco e retorno de ativos e de carteiras. • LO2: Alocação de Ativos: determinação de carteiras eficientes • LO3: Critérios de Segurança e Medidas de risco • LO4: Análise do perfil de risco: teoria da utilidade esperada • LO5: Determinação de carteiras ótimas. • LO6: Gestão de carteiras e Fatores ESG. Capacidades • Construção de carteiras: determinação de carteiras eficientes. • Habilidades Analíticas: otimização média-variância. • Análise do perfil de risco: dos inquéritos à determinação da função de utilidade. • Determinação de carteiras ótimas: otimização e interligação com carteiras eficientes. • Investimento Responsável: Integração de práticas e critérios ESG.
Programa
Sessão 1: Diversificação • Medidas de risco e retorno, para ativos individuais e carteiras • Diversificação do risco Sessão 2: Alocação de Ativos • Carteiras eficientes • Determinação de fronteiras de investimentos. Sessão 3: Critérios de Segurança • Critérios de Roy, Kataoka e Telser • Interligação com medidas de risco. Value-at-risk. Sessão 4: Análise do perfil de risco • Teoria da utilidade num contexto de incerteza. • Construção de funções de utilidade através de questionários. Sessão 5: Determinação de carteiras ótimas • Ótimo da função de tolerância ao risco • Interligação com a fronteira eficiente. Sessão 6: Gestão de Carteiras e Fatores ESG • Gestão ativa versus gestão passiva • Utilização de critérios ESG na construção de carteiras
Método de Avaliação
Metodologias de Ensino e Aprendizagem: • Aulas Expositivas e Discussões Interativas: O conteúdo será apresentado através de aulas estruturadas que introduzem conceitos e frameworks chave na gestão de carteiras, promovendo uma compreensão aprofundada da matéria. • Estudos de Caso: Serão utilizados estudos de caso para analisar exemplos práticos de gestão de portfólios em diferentes contextos de investimento. Esta abordagem ajuda os alunos a aplicar conhecimentos teóricos em situações reais, aprimorando suas habilidades de resolução de problemas. • Projeto em Grupo: Os alunos serão divididos em grupos para desenvolver e avaliar um portfólio de investimentos, incentivando a colaboração e a aplicação prática dos conceitos do curso. • Palestras de Convidados: Profissionais da indústria serão convidados a compartilhar suas experiências e insights sobre práticas de gestão de portfólios. Essa exposição proporcionará aos alunos perspectivas sobre as tendências atuais do mercado. Avaliação: • Trabalhos Individuais (10%): Uma série de trabalhos que avaliará a compreensão e aplicação de conceitos chave. • Apresentação do Projeto em Grupo (40%): Avaliação de um projeto em grupo focado na construção e análise de um portfólio, com base na qualidade da apresentação e profundidade da análise. • Exame Final (50%): Um exame abrangente que cobrirá todos os tópicos do curso, avaliando a compreensão geral e a aplicação dos conceitos de gestão de portfólios.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 72.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Investments and Portfolio Management, preprint.: Gaspar R.M. 2024
- Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition, Wiley.: Elton E.J., M. J. Gruber, S. J. Brown and W. N. Goetzmann 2014