Currículo
Métodos Matemáticos para Finanças MMF-DMAEG
Contextos
Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Fornecer aos alunos conhecimentos sobre os métodos matemáticos de tipo analítico, estocástico e numérico que intervêm em diversos modelos das finanças em tempo discreto e contínuo.
Programa
- Opções: aspectos gerais, apreçamento e cobertura de risco. - O Modelo Binomial - O Modelo de Black-Scholes - Opções Americanas: tempo de paragem e problema de fronteira livre associado. - Construção do integral estocástico - Fórmula de Itô - Equações Diferenciais estocásticas - Teorema de Girsanov - Estudo de um artigo de investigação como aplicação
Método de Avaliação
A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base em trabalhos distribuídos ao longo do semestre.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 0.0
Carga Total -