Currículo
Econometria Financeira ECFI-DMAEG
Contextos
Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2
Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2
Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativas 1
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Apresentar algumas técnicas econométricas recentes relacionadas com a análise de séries financeiras. Os alunos serão motivados a formularem, estimarem e testarem modelos de séries financeiras.
Programa
- Propriedades Estatísticas das Séries Financeiras; - Passeio Aleatório, Regras de Compra e Venda e Eficiência dos Mercados; - Processos de Volatilidade; - Risco de Mercado; - Séries Financeiras de Alta Frequência; - Inferência a partir dos preços das Opções
Método de Avaliação
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Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 127.5
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction: Taylor, S. 2005 Princeton University Press