Currículo
Cálculo Estocástico CALEST-DMA
Contextos
Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Explorar as principais técnicas e métodos do cálculo estocástico e da teoria de equações diferenciais estocásticas. Relacionar as equações diferenciais estocásticas e as equações diferenciais parciais. Aplicar as técnicas e métodos do cálculo estocástico a problemas e modelos da matemática financeira (pricing de derivados).
Programa
- Breve revisão da teoria da Probabilidade; - Esperança condicionada e martingalas; - Movimento browniano; - Construção e propriedades do integral estocástico; - Fómula de Itô; - Equações diferenciais estocásticas. Existência e unicidade de soluções; - Relações entre equações diferencais estocásticas e EDPs; - Teorema de Girsanov; - Modelos dos mercados financeiros (pricing de derivados).
Método de Avaliação
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Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 194.5
Carga Total -