Currículo

Tópicos Avancados de Teoria do Risco TAVTR-DMAEG

Contextos

Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

- Consolidar e aprofundar os conhecimentos de Teoria do Risco típicos de cursos de 2º ciclo. - Introduzir alguns temas de investigação recente.

Programa

? Teoria da Utilidade e aplicação ao seguro ? Distribuições utilizadas na modelação do número de sinistros: as famílias (a,b,0), (a,b,1) e (a,b,k) de distribuições; distribuições compostas; distribuições mistas; métodos recursivos; estimação. ? A distribuição das indemnizações agregadas: métodos recursivos e simulação. ? O modelo de risco clássico: casos do tempo discreto e do tempo contínuo em horizonte finito ou infinito; o coeficiente de ajustamento e a desigualdade de Lundberg; probabilidade de ruína, fórmula assimptótica de Cramér; a perda agregada máxima; probabilidade de ruína em tempo finito. ? O processo de risco como um movimento Browniano; Movimento Browniano e probabilidade de ruína. ? Teoria da ruína no processo de renovamento composto. A probabilidade de ruína em horizonte finito e infinito. ? Medidas de risco e princípios de cálculo do prémio; Value at Risk; Tail Value at Risk e outras medidas relacionadas; medidas de risco baseadas em valores esperados distorcidos. ? O resseguro e o risco retido.

Método de Avaliação

A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base num exame escrito e nos trabalhos distribuídos ao longo do semestre.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 0.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Teoria do Risco na Actividade Seguradora.: Centeno, M. L. 2003 Celta Editora, Oeiras.
Actuarial Theory for Dependent Risks,: Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M. and Kaas, R. 2005 John Wiley & Sons.
Insurance Risk and Ruin, .: Dickson, D. 2005 University Press
Optimal reinsurance policy: The adjustment coefficient and the expected utility criteria, .: Guerra, M. and Centeno, M.L. 2008 Insurance: Mathematics and Economics 42, 529–539
Aspects of Risk Theory, .: Grandell, J. 1991 Springer-Verlag
Modern Actuarial Risk Theory - using R,: Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. and Denuit, M. 2008 Second Edition, Springer
Loss Models – from data to decisions,: Klugman, S., Panjer, H. and Willmot, G. 2004 Second edition, John Wiley & Sons