Currículo

Séries Temporais e Previsão STP

Contextos

Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

- Familiarizar os estudantes com a teoria básica dos processos estocásticos estacionários e da sua análise nos domínios tempo e frequência - Fornecer as ferramentas essenciais de análise e previsão de processos lineares de tipo ARMA e ARIMA - Capacitar os estudantes para a análise, modelação e previsão de processos temporais observados.

Programa

? Processos estocásticos estacionários ? Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA) ? Modelos não estacionários (ARIMA), Sazonalidade ? Previsão de ARMA E ARIMA ? Identificação, estimação e selecção de modelos ? Análise de intervenção e de observações aberrantes ? Teoria espectral de processos estacionários ? Estimação do espectro ? Extensões dos modelos lineares: variância infinita e memória longa ? Modelos não lineares, volatilidade.