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1 Semestre 2025/2026
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Syllabus
Slides - Chapter 1.1
Presentation
Slides - Chapters 1.2 and 1.3
Slides - Chapter 1.4
Slides - Chapter 2.1
Minimum Spread/RAROC
KS
Kaplan-Meier
Merton Model
Chap. 2.2.
Chap. 2.3.
VaR Stocks
VaR Bonds
VaR: Nasdaq Empirical and Parametric Approaches