Programa

Cálculo Estocástico

Mestrado Bolonha em Matemática Financeira

Programa

- Breve revisão da teoria da Probabilidade - Esperança condicionada e martingalas - Movimento browniano - Construção e propriedades do integral estocástico - Fómula de Itô - Equações diferenciais estocásticas. Existência e unicidade de soluções. - Relações entre equações diferencais estocásticas e EDPs. - Teorema de Girsanov. - Modelos dos mercados financeiros (pricing de derivados).