Programa

Derivatives

Mestrado Bolonha em Finanças

Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira

Programa

Introdução aos Derivados A Mecânica dos Mercados de Futuros Estratégias de Cobertura Usando Futuros Determinação de Presços Forward e a Futuro Swaps Cambiais e Equity Swaps A Mecânica dos Mercados de Opções As Propriedades das Opções sobre Ações Estratégias de Cobertura Envolvendo Opções Árvores Binomiais Um Modelo para o Comportamento do Preço das Ações O Modelo de Black-Scholes-Merton Opções sobre Índices de Ações e taxas de Câmbio Opções sobre Futuros