Programa

Econometria Aplicada

Licenciatura Bolonha em Finanças

Programa

- Endogeneidade, variáveis instrumentais e método generalizado dos momentos (ilustração: estimação de asset pricing models) - Modelos com variável dependente categórica ou limitada e introdução aos problemas de selecção amostral (ilustrações: modelação da probabilidade de desemprego, do grau de esforço das famílias no serviço da sua dívida e da influência das características individuais na determinação dos salários) - Modelos para dados de painel (ilustração: estimação da elasticidade da procura de trabalho ao salário) - Modelos univariados para sucessões cronológicas estacionárias e integradas (ilustração: modelação univariada de indicadores de conjuntura e de variáveis financeiras) - Sucessões cronológicas cointegradas (ilustração: estimação da procura de moeda na área do euro)