Sumários

T15

7 Novembro 2023, 08:30 • Isabel Proença

5.2.   Testes de autocorrelação (W12.2)

-       Teste-t para autocorrelação AR(1) com regressores estritamente exógenos

-       Teste para autocorrelação AR(1) sem exogeneidade estrita dos regressores

-       Testes para autocorrelação de ordens mais elevadas: teste de Breusch-Godfrey

-       Exemplos

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T14

6 Novembro 2023, 10:30 • Isabel Proença

-       Avaliar se uma série é I(1) ou I(0)

-       Regressão com séries I(1): abordagem simples para modelos de curto prazo

-       Exemplo

4.4.   Modelos dinamicamente completos e a ausência de autocorrelação.

5.      Autocorrelação e Heterocedasticidade

-       Introdução

5.1.   Propriedades do OLS com erros autocorrelacionados

-       Não enviesamento, consistência e eficiência

-       Inferência

-       Autocorrelação na presença de variáveis dependentes desfasadas

-       Eliminação da autocorrelação com introdução de dinâmica no modelo

P06 - Análise de Regressão com Séries Temporais: introdução.

2 Novembro 2023, 10:00 • Luís Silveira Santos

Resolução dos exercícios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do Capítulo 3, do Caderno de Exercícios.

Não houve aula.

31 Outubro 2023, 08:30 • Isabel Proença

Não houve aula.

T13

30 Outubro 2023, 10:30 • Isabel Proença

4.2.   Propriedades assintóticas do OLS

-       Exemplos

4.3.   Séries temporais altamente persistentes na análise de regressão

-       Passeio aleatório sem deriva

-       Passeio aleatório com deriva

-       Transformação das séries I(1)