AT16

27 Abril 2009, 16:30 • Artur Silva Lopes

Propriedades do OLS com erros autocorrelacionados.

Autocorrelação na presença de variáveis dependentes desfasadas.

O teste-t de autocorrelação.

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Capítulo 4

23 Abril 2009, 16:00 • LUIZETE DA SILVA DOS REIS

C11.1; C11.5; C11.9; ER 24/06/08: 7; ER 11/09/08: 10

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Capítulo 4

22 Abril 2009, 15:00 • LUIZETE DA SILVA DOS REIS

Ex C11.1, C11.5; C11.9; ER24/6/8 7; ER 11/9/8 10

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AT15

21 Abril 2009, 16:00 • Artur Silva Lopes

Transformações de séries altamente persistentes.

Como decidir se uma série é I(1)?

Modelos dinamicamente completos.

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AT14

20 Abril 2009, 16:30 • Artur Silva Lopes

Séries temporais altamente persistentes.

Exemplos de processos estocásticos.

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