Semana 13 - 2ª parte (compensação feriado 8 Dezembro)

21 Dezembro 2010, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Ver sumário da aula anterior.

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Semana 13 - 1ª parte (compensação do feriado de 8 Dezembro)

21 Dezembro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Identificação económica de vectores cointegrantes na abordagem de máxima verosimilhança de Johansen. Testes de validade das restrições de sobre-identificação. Representação condicional/marginal do VEC e exogeneidade fraca para a estimação dos vectores cointegrantes. Estimação ARDL uniequacional por mínimos quadrados e método delta para obtenção da matriz de variâncias assimptótica dos estimadores. Aplicações. 

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Semana 12 - 2ª parte (compensação feriado 1 Dezembro)

20 Dezembro 2010, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Ver sumário anterior.

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Semana 12 - 1ª parte (compensação feriado 1 Dezembro)

20 Dezembro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Identificação de modelos SVAR com restrições sobre efeitos cumulativos de longo prazo. Decomposição histórica dos valores amostrais.

Estimação pelo método da máxima verosimilhança de modelos VAR com variáveis I(1): abordagem de Johansen. Escolha prévia das variáveis determinísticas do modelo. Testes de cointegração de Johansen.

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