Capítulo 1 - Introdução

1.1. De que trata a Econometria?
1.2. Modelo teórico
1.3. Relações lineares
1.4. Efeitos parciais, elasticidades e semi-elasticidades
1.5. Algumas relações linearizáveis
1.6. O valor esperado condicionado estru­tural
1.7. Análise empírica
1.8. Estruturas de dados

Capítulo 2 - O modelo de regressão linear clássico

2.1. Apresentação do modelo de regressão linear
2.2. Hipóteses básicas do modelo
2.3. Estimação dos coeficientes de regressão pelo método dos mínimos quadra­dos
2.4. Propriedades dos resíduos dos mínimos quadrados
2.5. Propriedades do estimador dos mínimos quadrados dos coeficientes de regres­são
2.6. Estimador não enviesado da variância das variáveis residuais
2.7. Coeficiente de determinação
2.8. Estimação com restrições lineares sobre os coeficientes de regressão
2.9. O modelo de regressão linear clássico normal
2.10. Inferência estatística
2.11. Variáveis artificiais
2.12. Testes de alteração da estrutura
2.13. Previsão e análise dos resíduos

Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados

3.1. Modos de convergência estocástica e teoremas limite (revisão)
3.2. Alguns conceitos fundamentais sobre processos estocásticos
3.3. Hipóteses do modelo
3.4. Propriedades dos estimadores dos mínimos quadrados
3.5. Inferência estatística
3.6. Implicações da homocedasticidade condicionada
3.7. Testes de heterocedasticidade condicionada
3.8. Autocorrelação

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.1. A projecção linear dos mínimos quadrados
4.2. Exemplos de modelos económicos com regressores endógenos
4.3. Hipóteses do modelo
4.4. O método generalizado dos momentos
4.5. O estimador dos mínimos quadrados em dois passos
4.6. Propriedades dos estimadores MGM
4.7. Inferência estatística
4.8. Testes de sobre-identificação e de endogeneidade
4.9. Implicações da homocedasticidade condicionada