Sumários

AP11

20 Abril 2026, 08:00 • Gabriel Zsurkis

Resolução dos exercícios 8 e 9  do Capítulo 3 e dos exercícios 1, 3 a), 4 (primeira parte) e 8a)  do Capítulo 4 do caderno de exercícios.

T10

14 Abril 2026, 10:00 • João Nicolau

    4 Cointegration [Lütkepohl, 2005]
       4.1 Spurious Regression
       4.2 VAR Processes
       4.3 Cointegrated Processes and Vector Error Correction Models
          4.3.1 Some Definitions
          4.3.2 Vector Error Correction Models (VECM)

AP10

13 Abril 2026, 10:00 • Gabriel Zsurkis

Resolução dos exercícios 1 à 8  do Capítulo 3 do caderno de exercícios. 

AP10

13 Abril 2026, 08:00 • Gabriel Zsurkis

Resolução dos exercícios 1 à 8  do Capítulo 3 do caderno de exercícios. 

T9

7 Abril 2026, 10:00 • João Nicolau

          3.3.3 Random Walk with Drift
          3.3.4 Unit-Root Processes
          3.3.5 Differences Between Trend Stationary and Unit Root Processes
       3.4 Testing for a unit root
          3.4.1 Introduction
          3.4.2 Dickey-Fuller Tests
          3.4.3 Augmented Dickey-Fuller Tests
          3.4.4 Practical Issues in Implementing the ADF test