Mestrado Bolonha em Matemática Financeira

Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira

Nesta unidade curricular, pretende-se apresentar alguns métodos estatísticos de modelação e previsão de séries económicas e financeiras. No final do curso, os alunos deverão estar aptos a caracterizar as regularidades empíricas observadas em séries financeiras, a utilizar modelos lineares para captar a estrutura de dependência das séries temporais, a modelar a variância condicional de uma série financeira e a utilizar métodos estatísticos em aplicações financeiras como a avaliação do risco financeiro, a análise da previsibilidade dos mercados e a previsão da volatilidade.