Programa

Econometria Financeira

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira

Programa

- Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e previsão; aplicações com o EViews; - Modelos para séries financeiras: modelos ARCH e GARCH; modelos assimétricos (TGARCH e EGARCH); modelo GARCH-M; modelo PGARCH; modelo CGARCH; identificação, estimação e previsão; aplicações com o EViews; - Valor em risco (VaR): definições, abordagem não paramétrica; abordagem paramétrica; aplicações em séries financeiras.