Sumários

Apresentação de paper sobre "variance ratio tests" e aplicações com o EViews

23 Maio 2013, 20:00 Jorge Caiado

Apresentação de paper sobre "variance ratio tests" e aplicações com o EViews


Esclarecimentos de dúvidas e apoio ao trabalho

16 Maio 2013, 20:00 Jorge Caiado

Esclarecimentos de dúvidas e apoio ao trabalho


Modelos EGARCH, TGARCH, PGARCH e CGARCH

9 Maio 2013, 20:00 Jorge Caiado

Modelos EGARCH, TGARCH, PGARCH e CGARCH


Modelos GARCH, IGARCH e GARCH-M

2 Maio 2013, 20:00 Jorge Caiado

Modelos GARCH, IGARCH e GARCH-M


3. Modelos de heteroscedasticidade condicionada: Características da volatilidade, modelos ARCH

18 Abril 2013, 20:00 Jorge Caiado

3. Modelos de heteroscedasticidade condicionada: Características da volatilidade, modelos ARCH