Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira

Nesta unidade curricular apresentam-se alguns métodos estatísticos essenciais de modelação e previsão de séries económicas e financeiras. No final do curso, os alunos deverão estar aptos a caracterizar regularidades empíricas observadas em séries financeiras, a utilizar modelos lineares para captar a estrutura de dependência das séries temporais, a modelar a variância condicional de uma série financeira e a utilizar métodos estatísticos em aplicações financeiras como a avaliação do risco financeiro, a análise da previsibilidade dos mercados e a previsão da volatilidade.