T01 - Apresentação; Estimação pelo Método dos Momentos

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Breve apresentação da UC 

Breve revisão de algums conceitos base: População, amostra, processo de amostragem, distribuição da amostra, estatística e distribuição por amostragem de uma estatística.

Introdução à estimação paramétrica

Método dos Momentos - Ideia intuitiva, formalização e exemplos

T02 - Estimação por máxima verosimilhança

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Método da Máxima verosimilhança - Ideia intuitiva, formalização da função de verosimilhança; exemplo

Maximização da função de log-verosimilhança

Exemplos

Invariância dos estimadores de máxima verosimilhança

Propriedades dos estimadores: Estimadores Centrados

Exemplos

T03 - Propriedades dos estimadores

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Estimadores centrados (revisão)

Estimadores eficientes. Desigualdade de Frechet-Cramer-Rao. Exemplo

Estimadores conssitentes em média quadrática e estimadores simplesmente consistente- exemplos

Introdução à estimação por intervalos.

T04 Estimação por intervalos

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Introdução

Intervalo aleatório e intervalo de confiança

Método da variável fulcral - exemplo

Universos normais: IC para média, variância, e diferença de médias. exemplos

T05 - Estimação por intervalos

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Universos normais (fim)

Universos não normais. Resultados assintóticos

Particularização para universos de Bernoulli e de Poisson

Exemplos

Distribuição assintótica dos estimadores da máxima verosimilhança

T06 - Teste de hipóteses

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Introdução

Noção de hipótese estatística e formalização de um teste de hipóteses

Exemplo

Erros de 1ª e de segunda espécies

Teste de hipotése simples contra hipótese simples

Filosofia de Neyman- Pearson e regra intuitiva

Exemplo

T07 - Teste de hipóteses

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Teste de hipótese simples contra hipótese simples

Lema de Neyman-Pearson

Teste de hipóteses compostas

T08 - Teste de hipóteses em populações normais

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Resumo da aula anterior

Valor-p

Teste de médias e variâncias em populações normais

Comparação de médias e variâncias de duas populações normais baseada em amostras independentes

exemplos 

T09 - Teste de hipóteses

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Populações normais - Teste para amostras emparelhadas

Populações não normais - Teste para médias e diferença de médias

Particularização aos universos de Bernoulli

Exemplo para populações de Poisson

T10 - NP Teste à bondade do ajustamento

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Introdução aos métodos não paramétricos

Teste do qui-quadrado à bondade do ajustamento

Exemplos

T11 - Teste de independência do qui-quadrado

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Teste de independência do qui-quadrado. Exemplo

Medidas de associação. Exemplo

T12 - MRLM: Especificação e estimação dos coeficientes

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Introdução à econometria

Especificação do MRLM

Estimação dos coeficientes da regressão (apenas o caso geral)

Como utilizar o Excel para estimar os coeficentes . Exemplo.