Sumários
MRLM - Inferência Estatística (continuação)
22 Novembro 2021, 13:30 • Graça Leão Fernandes
- Teste à existência de uma combinação linear de parâmetros (continuação):
- Matricial;
- Reparametrização.
- Teste à existência de q combinações lineares de parâmetros - Reparametrização.
- Teste à significância conjunta de q coeficientes
- Teste à significância conjunta de todos os coeficientes
Propriedades assintóticas do MRLM
- Testes assintóticos
- Teste de Lagrange -Multiplier
MRLM - Inferência estatística
18 Novembro 2021, 10:00 • Graça Leão Fernandes
Resolução dos exercícios Wooldrige:
Capítulo 3 - nºs 3.6, 3.11
Capítulo 4 - nºs 4.1, 4.2, 4.5
MRLM - Inferência estatística
17 Novembro 2021, 10:00 • Graça Leão Fernandes
Resolução dos exercícios Wooldrige:
Capítulo 3 - nºs 3.6, 3.11
Capítulo 4 - nºs 4.1, 4.2, 4.5
MRLM
16 Novembro 2021, 13:30 • Graça Leão Fernandes
MRLM:
- Teorema de Gauss-Markov;
- Inferência estatística sobre o modelo:
- Teste à significância estatística de um parâmetro - significância estatística versus relevância prática;
- Teste ao sinal de um parâmetro;
- Teste a um valor particular para o parâmetro;
- Teste à variância da variável residual;
- Teste à existência de uma combinação linear de parâmetros:
- Matricial;
- Reparametrização.
Exemplos.
Hipóteses do MRLM
15 Novembro 2021, 13:30 • Graça Leão Fernandes
Hipóteses do MRLM:
- MRL 1 - Linearidade nos parâmetros;
- MRL 2 - Aleatoriedade e independência (dados seccionais)
- MRL 3 - Ausência de colinearidade:
- multicolinearidade e variância dos estimadores de MQ;
- soluções para minimizar o problema de multicolinearidade.
- MRL 4 - Exogeneidade
- MRL 5 - Homocedasticidade;
Propriedades dos estimadores dos MQ:
- Não enviesamento:
- Efeito da inclusão de variáveis irrelevantes;
- Efeito da omissão de variáveis relevantes;
Matriz das variâncias-covariâncias - determinação e características;
Estimação da variância da variável residual.