Aula T16

20 Novembro 2017, 13:30 • ESMERALDA LOPES ARRANHADO

Hipóteses MLR.1 a MLR.4; E.1 a E.3. Valor esperado do estimador OLS. Hipóteses MLR.5 e E.4. Variância do estimador OLS. Matriz de variâncias-covariâncias. Estimador OLS da variância. Teorema de Gauss Markov.Inclusão de variáveis irrelevantes. Omissão de variáveis relevantes; exemplo

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P7 - Econometria

16 Novembro 2017, 10:00 • LUIZETE DA SILVA DOS REIS

Exercícios do cap 3: 1, 3, C2 com EViews

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P7 econometria

16 Novembro 2017, 08:00 • LUIZETE DA SILVA DOS REIS

Exerc´cios do cap3 do W 5ª ed.: ex 1, 3, C2 com EViews

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Aula T15

15 Novembro 2017, 13:30 • ESMERALDA LOPES ARRANHADO

Propriedades dos resíduos . Decomposição da variação total, coeficiente de determinação e coeficiente de determinação ajustado . Exemplos: utilização de diferentes softwares para estimar as quantidades de interesse.

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Aula T14

13 Novembro 2017, 13:30 • ESMERALDA LOPES ARRANHADO

Valores ajustados e resíduos. Estimador OLS como resultado da minimização da soma dos quadrados dos resíduos.

Interpretação dos coeficientes: modelo Lin-Lin; modelo log-lin e semi-elasticidades; modelo log-log (loglinear) e elasticidades; modelo lin-log. Exemplos. 

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