Sumários
T18 - testes t
27 Abril 2010, 13:30 • Isabel Proença
Testes sobre uma combinação linear dos coeficientes: erro padrão calculado a partir da matriz de covariâncias ou da reparametrização do modelo.
T17 - testes t e intervalos de confiança
22 Abril 2010, 13:30 • Isabel Proença
Tópicos do capítulo 3 de econometria: inclusão de variáveis irrelevantes; omissão de variáveis relevantes.Distribuição por amostragem do estimador OLS; testes de hipóteses sobre um parâmetro; intervalo de confiança para um parâmetro. Exemplos.
T16 - Propriedades do estimador OLS
20 Abril 2010, 13:30 • Isabel Proença
Modelo de Regressão Linear Múltipla: Hipóteses MLR.1 a MLR.5 e E.1 a E.5; valor esperado e variância do estimador OLS. Teorema de Gauss Markov. Estimador OLS da variância. Tópicos do capítulo 3 de econometria: obtenção do estimador de um parâmetro a partir de uma regressão simples - interpretação como efeito parcial.