Sumários
Aula 13
14 Maio 2012, 18:00 • Bernardino Adão
Modelo de Constantinides e Duffie (1995) sobre choques assimétricos
Aula 12
7 Maio 2012, 18:00 • Bernardino Adão
Dedução da Fórmula de Black-Scholes a partir da distribuição binomial do preço do activo subjacente
Modelo de hábitos de Campbell-Cochrane
Aula 11
30 Abril 2012, 18:00 • Bernardino Adão
Opções Americanas e europeias. Puts e Calls. Estratégias de Opções. Como obter mercados completos com opções. Paridade Put-Call. Fórmula de Black-Scholes
Aula 9
16 Abril 2012, 18:00 • Bernardino Adão
Dedução do modelo CAPM. Condições em que o CAPM é a representação exacta do factor de desconto: 1. Função utilidade quadrática; 2. função utilidade exponencial e rendibilidades normais; e 3. Função utilidade logaritmica e rendibilidades normais. Modelo APT. Discussão das condições em que o APT estatistico é uma boa aproximação ao APT exacto.