Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Mestrado Bolonha em Finanças

O objetivo da UC é proporcionar uma introdução à teoria da arbitragem em tempo contínuo e em particular à avaliação e à cobertura de ativos financeiros. - Compreender as noções de carteiras arbitraries, carteiras auto financiadas, medida risco neutral, cobertura estática ou dinâmica de carteiras, completude de mercados; - Derivar o modelo de Black-Schole tal como as suas extensões para incluir produtos derivados de ativos de moeda ou ativos com dividendos; - Usar a técnica de mudança de numerário para simplificar expressões de preços de ativos; - Distinguir os contratos forward e futuro e os derivar os seus preços; - Aplicar as noções de Stochastic Optimal Control, em particular no que diz respeito a maximizar uma função valor regulada por uma função de controlo.