Programa

Stochastic Finance in Continuous Time

Mestrado Bolonha em Economia

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

- Dinâmica de carteiras de ativos; - O modelo de Black-Scholes model; - Completude e cobertura; - Extensão: ativos com dividendos e ativos de moeda; - Mercados incompletos: avaliação do preço dentro de um modelo de fator, preço do risco de Mercado; - Mudança de numerário: A economia normalizada, preço num certo numerário, a formula geral do preço de opções, contratos forward e futuro; - Stochastic Optimal Control: aplicação a uma carteira ótima com função de controlo.