Programa

Finanças Estocásticas em Tempo Contínuo

Mestrado Bolonha em Matemática Financeira

Programa

- A dinâmica de carteiras - O Modelo de Black-Scholes - Mercados completes e cobertura de risco. - Casos não standard: Inclusão de dividendos, derivados sobre moeda. - Mercados Incompletos: Avaliação em modelos de factores, O preço de mercado do risco - Alteração de numerário: a economia normalizada, avaliação utilizando diferentes medidas, a formula geral de avaliação de opções - O problema do tempo de paragem óptimo: aplicações ao exercício de derivados americanos