Programa

Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

- O modelo binomial de um ou vários períodos - A dinâmica de carteiras - O Modelo de Black-Scholes - Completeness and hedging. - Casos não standard: Inclusão de dividendos, derivados sobre moeda. - Mercados Incompletos: Avaliação em modelos de factores, O preço de mercado do risco - Alteração de numerário: a economia normalizada, avaliação utilizando diferentes medidas, a formula geral de avaliação de opções - O problema do tempo de paragem óptimo: aplicações ao exercício de derivados americanos