Programa

Financial Forecasting

Mestrado Bolonha em Finanças

Programa

Introdução a series temporais: tendências, ciclos, sazonalidade e ruído Previsão: erro e horizonte, estacionaridade, transformações de estacionarização Autocorrelação e autocorrelação parcial. Séries univariadas e multivariadas. Horizonte de previsão. Funções perda Alisamento exponential Processos WN e MA Processos AR Sazonalidade e modelos ARMA sazonais Discussão extensa de exemplos práticos Seleção de modelos ARMA Previsão ARMA, referência aos critérios de erro e medidas de ajustamento Tendências determinísticas e estocásticas (modelos estacionários em diferenças) – raízes unitárias Previsão com modelos ARIMA Volatilidade Modelos ARCH e GARCH