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Financial Forecasting
1 Semestre 2017/2018
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Método de Avaliação Detalhado
Bibliografia Detalhada
Chapter 1 - Introduction to time series analysis
Chapter 2 - ARMA models
Chapter 3 - Box Jenkins methodology
List of exercises
Final Exams
Chapter 4 - Non-stationarity time series models. Unit root tests
Chapter 5 - Forecasting with ARIMA models
Chapter 6 - Seasonality. SARIMA models
Chapter 7 - Volatility time series models
Exam formulae