Programa

Fundamentos de Teoria Financeira

Mestrado Bolonha em Matemática Financeira

Programa

1. O Problema da escolha num contexto de incerteza; 2. Análise de Carteiras: - Teoria Média-Variância; - Carteiras Eficientes; - Modelos de índice único e multi-índice. 3. Modelos de Equilíbrio: - O modelo CAPM (capital asset pricing model); - Formas não standard do modelo CAPM; - O modelo APT (Abritrage Pricing Model). 4. Propriedades gerais dos modelos de avaliação de ativos; 5. Implicações da lei do preço único e da não arbitragem; 6. Fatores de desconto estocásticos: paramétricos e não paramétricos.