II - A modelação do risco de crédito

16 Abril 2010, 18:30 • Sérgio Ferreira da Silva

5 - Os modelos comerciais: KMV Credit; CreditMetrics

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II - A modelação do risco de crédito

9 Abril 2010, 18:30 • Sérgio Ferreira da Silva

4 - O modelos teóricos: a abordaem estrutural (O modelo de Merton e os modelos de 1ª passagem)

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II - A modelação do risco de crédito

26 Março 2010, 18:30 • Sérgio Ferreira da Silva

3 - Os modelos teóricos: - a abordagem reduzida

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II - A moddelação do risco de crédito

19 Março 2010, 18:30 • Sérgio Ferreira da Silva

1. Os modelos estatísticos

2. As probabilidades risco neutro e as matrizes de transição risco neutro

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I - O risco de crédito

12 Março 2010, 18:30 • Sérgio Ferreira da Silva

3. As agências de rating: as matrizes de transição; as taxa de recuperação.

4. A abordagem do risco de crédito no Acordo de Basileia II.

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