(13/11/2008)

13 Novembro 2008, 08:00 • Raquel M. Gaspar

3.2 Formas alterna. de Selecção de Carteiras

• Maximização da Média Geométrica
• Critérios "Safety First"
• Dominância Estocástica
• Skweness e análise de carteiras
• Value at Risk (VaR)

---

(06/11/2008)

6 Novembro 2008, 08:00 • Raquel M. Gaspar

3 A Escolha da Carteira Óptima

3.1 Teoria da Utilidade

• Num contexto de certeza
• Num contexto de incerteza
• Funções e Utilidade e suas propriedades
• Funções de Tolerância ao Risco

---

(30/10/2008)

30 Outubro 2008, 08:00 • Raquel M. Gaspar

2.3 Modelo Multi-Índice

• Pressupostos dos modelos
• Modelos mistos
• Modelos Fundamentais multi-índice

---

(23/10/2008)

23 Outubro 2008, 08:00 • Raquel M. Gaspar

2 Modelos de Selecção de Carteiras

2.1 Modelo de Índice Único

• Os "inputs" na análise de carteiras
• Os modelos existentes
• Propriedades dos Modelos

2.2 Modelo de Correlações Constantes

---

(16/10/2008)

16 Outubro 2008, 08:00 • Raquel M. Gaspar

1.2 Determinação de Carteiras Eficientes

• Carteiras de dois activos de risco
• Forma do conjunto de Oportunidades de Investimento
• A fronteira eficiente
  • c/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
  • c/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
  • s/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
  • s/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
  • Inclusão de restrições adicionais

---